กลับ
Trailing Stop คือเครื่องมือจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิกที่นักเทรดใช้ในการ “ล็อกกำไร” ขณะปล่อยให้สถานะเปิดวิ่งไปตามแนวโน้มของตลาด หากเปรียบเทียบกับ Stop Loss แบบคงที่ Trailing Stop จะมีการขยับตามทิศทางของราคา ทำให้สามารถลดความเสี่ยงขาลง ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทำกำไรขาขึ้นได้มากที่สุด
บทความนี้จะนำเสนอ 4 กลยุทธ์ Trailing Stop หลักที่นิยมใช้ในตลาดการเงิน ได้แก่:
- แบบกำหนดจำนวน Pip/Point ตายตัว
- แบบอิงเปอร์เซ็นต์
- แบบใช้อินดิเคเตอร์ช่วยกำหนด
- แบบอิงข้อมูลจากหลาย Timeframe
ซึ่งแต่ละวิธีได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน
Trailing Stop แบบกำหนด Pip/Point ตายตัว
จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดในการใช้ Trailing Stop คือการตั้งค่าระยะห่างคงที่จากราคาตลาดปัจจุบัน โดยนักเทรดจะกำหนดระยะห่างจากราคา (เช่น 30 pips หรือ 10 จุด) และให้ Stop Loss ขยับตามราคาไปเรื่อย ๆ เมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่เป็นบวก
ตัวอย่าง: หากซื้อ EUR/USD แล้วตั้ง Trailing Stop ไว้ 30 pips เมื่อราคาขึ้น Stop ก็จะขยับตามขึ้นไปห่าง 30 pips ตลอดเวลา
เหมาะกับ: นักเทรดระยะสั้น เช่น Scalper หรือ Day Trader ที่ต้องการการจัดการความเสี่ยงแบบรวดเร็วในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย เข้าใจไม่ยาก
- มีวินัยในการเทรดแบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัด:
- หากตลาดมีความผันผวนสูง อาจโดนปิดสถานะก่อนเวลาอันควร
Trailing Stop แบบอิงเปอร์เซ็นต์
การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นฐานในการตั้ง Trailing Stop ช่วยให้นักเทรดควบคุมความเสี่ยงได้แบบสัดส่วน โดยไม่ผูกติดกับค่า pip หรือ point เหมาะอย่างยิ่งกับตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวในรูปแบบเปอร์เซ็นต์มากกว่าค่าคงที่
ตัวอย่าง: เข้าซื้อหุ้นที่ราคา $100 และตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ 3% หากราคาขึ้นไปที่ $110 จุดตัดขาดทุนจะขยับเป็น $106.70 (ต่ำกว่า 3% ของราคาสูงสุดที่ทำได้)
เหมาะกับ: Swing Trader หรือนักลงทุนหุ้นระยะกลางถึงยาว
ข้อดี:
- ปรับสัดส่วนความเสี่ยงได้ตามขนาดของสถานะ
- เหมาะกับพอร์ตที่มีขนาดเติบโต
ข้อจำกัด:
- ใช้ในตลาด Forex อาจไม่แม่นยำนัก เนื่องจากความเคลื่อนไหวเป็น pip มากกว่าเปอร์เซ็นต์
Trailing Stop แบบใช้ Indicator
Trailing Stop แบบใช้ Indicator คือแนวทางที่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เช่น ATR, MA, หรือ Parabolic SAR เพื่อปรับระดับ Stop Loss ตามสภาวะของตลาดในขณะนั้น
ตัวอย่าง: ใช้ค่า ATR (Average True Range) เป็นตัวกำหนด หากค่า ATR ปัจจุบัน = 20 pips นักเทรดอาจตั้ง Trailing Stop ที่ 1.5x ATR = 30 pips
เหมาะกับ: กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following) และนักเทรดที่ต้องการให้การจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับความผันผวนของตลาด
ข้อดี:
- ปรับตัวตามตลาดได้ดี ทั้งในช่วงนิ่งและผันผวน
- ลดโอกาสถูกปิดสถานะจาก “เสียงรบกวน” ของตลาด
ข้อจำกัด:
- ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเชิงลึก
- การตอบสนองอาจล่าช้าหากอินดิเคเตอร์มีค่าเฉลี่ยถ่วงเวลา
Trailing Stop แบบหลาย Timeframe
อีกหนึ่งกลยุทธ์คือ Trailing Stop แบบหลาย Timeframe โดยกลยุทธ์นี้เป็นระดับขั้นสูงที่นำเอาข้อมูลจาก Timeframe ที่ใหญ่กว่ามาประกอบการตัดสินใจตั้ง Trailing Stop เช่น ใช้แนวรับจากกราฟ 1 ชั่วโมงในการตั้ง Stop ให้กับการเทรดจากกราฟ 15 นาที
ตัวอย่าง: หากเข้าเทรดบนกราฟ M15 อาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยจากกราฟ H1 เป็นแนวรับสำหรับวาง Trailing Stop
เหมาะกับ: นักเทรดที่ต้องการลดผลกระทบจากการเคลื่อนไหวระยะสั้น พร้อมคงเป้าหมายกำไรระยะสั้นไว้
ข้อดี:
- ให้บริบทที่กว้างขึ้นและเสถียรมากขึ้นในการวาง Stop
- ลดโอกาสเกิด False Breakout
ข้อจำกัด:
- ซับซ้อน ต้องใช้การวิเคราะห์แบบ Multi-Timeframe
- ต้องเฝ้าติดตามหลายกราฟพร้อมกัน
เปลี่ยน Trailing Stop จากฟีเจอร์พื้นฐานเป็นเครื่องมือมืออาชีพ
การใช้ Trailing Stop อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของนักเทรดที่ต้องการรักษากำไรและควบคุมความเสี่ยง โดยไม่ต้องปิดสถานะเร็วเกินไป กลยุทธ์จะเลือกใช้แบบใด ควรขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด สภาวะตลาด และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเข้าใจในตรรกะเบื้องหลังแต่ละวิธี ไม่ใช่แค่เทคนิคเพียงผิวเผิน จะทำให้คุณสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นใจและยั่งยืน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ระยะห่าง Trailing Stop ที่เหมาะสมสำหรับ Day Trading และ Swing Trading คือเท่าไหร่?
สำหรับ Day Trading ควรใช้ Trailing Stop ที่แคบกว่า โดยการใช้ Fixed Trailing Stop ประมาณ 10-15 pips สำหรับคู่เงินหลักในตลาด Forex หรือ 0.5-1% สำหรับหุ้น เพื่อให้สมดุลระหว่างการป้องกันความเสี่ยงและการให้พื้นที่สำหรับความผันผวนของราคา
อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ 2-period ATR เป็นตัววัดแบบไดนามิก สำหรับ Swing Trading ควรใช้ Trailing Stop ที่กว้างกว่าเพื่อป้องกันการออกจากตำแหน่งก่อนเวลาอันควรจากความผันผวนปกติของตลาด โดยใช้ระยะห่าง 25-50 pips สำหรับ Forex หรือ 2-3% สำหรับหุ้น เพื่อให้มีบัฟเฟอร์ที่เพียงพอ วิธีที่มีประสิทธิภาพอีกแบบสำหรับ Swing Trader คือการใช้ 10-period ATR คูณด้วย 1.5
จุดสำคัญที่แตกต่างกันคือมุมมองด้านกรอบเวลา โดย Day Trader มุ่งเน้นการจับกำไรจากการเคลื่อนไหวภายในวันเดียวและยอมรับกำไรเฉลี่ยที่น้อยกว่า ในขณะที่ Swing Trader มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทรนด์หลายวันโดยให้พื้นที่หายใจของราคามากขึ้น
2. จะทราบได้อย่างไรว่า Trailing Stop ของเราแคบหรือกว้างเกินไป?
สามารถระบุได้ว่า Trailing Stop ไม่เหมาะสมผ่านตัวชี้วัดเหล่านี้: Trailing Stop แคบเกินไปหากคุณถูก Stop Out อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถึงเป้าหมาย, อัตราชนะต่ำกว่า 30%, คุณต้องเข้าตำแหน่งใหม่ในทิศทางเดิมบ่อยครั้งหลังจากถูก Stop Out, หรือราคากลับไปในทิศทางที่คุณตั้งใจไว้ทันทีหลังจากกระตุ้น Stop
ในทางตรงกันข้าม Trailing Stop กว้างเกินไปหากการเทรดที่ชนะโดยเฉลี่ยให้กำไรคืนมากกว่า 50% ของกำไรสูงสุด, อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำกว่า 1:1 หลังจากคำนึงถึงระยะห่าง Trailing Stop, หรือคุณประสบกับความผันผวนของ Equity บัญชีอย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีการเทรดที่ชนะ Trailing Stop ที่เหมาะสมควรสมดุลระหว่างการรักษากำไรส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 60-70% ของกำไรสูงสุด) ในขณะเดียวกันยังให้ความผันผวนปกติของตลาดได้
3. อินดิเคเตอร์ใดให้ Dynamic Trailing Stop ที่เชื่อถือได้มากที่สุด?
อินดิเคเตอร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับ Dynamic Trailing Stop จะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาด:
- สำหรับตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน Parabolic SAR มีความเป็นเลิศในการเร่งการปรับ Stop เมื่อเทรนด์เข้าสู่ระยะที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ 20-period Exponential Moving Average (EMA) ให้ความสามารถในการติดตามเทรนด์ที่แข็งแกร่งเมื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงของ Stop
- สำหรับตลาดที่ผันผวน Average True Range (ATR) คูณด้วยตัวคูณ (โดยทั่วไป 2-3 เท่า) จะสร้าง Stop ที่ปรับตามความผันผวนและป้องกัน Whipsaw ได้
- สำหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วง การใช้ Bollinger Bands (แถบล่างสำหรับ Uptrend, แถบบนสำหรับ Downtrend) ร่วมกับ Supertrend Indicator จะให้การป้องกันที่สมดุล
ในกลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพ ATR-based Trailing Stop ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้กับสถานการณ์มากที่สุดเนื่องจากธรรมชาติที่ปรับตัวได้ในระบบความผันผวนของตลาดที่แตกต่างกัน
4. จะทำ Trailing Stop อัตโนมัติได้อย่างไรหากแพลตฟอร์มไม่รองรับ?
เมื่อแพลตฟอร์มเทรดของคุณไม่มีฟังก์ชัน Trailing Stop ในตัว มีทางเลือกหลายประการ:
- สำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader สามารถใช้ Expert Advisors (EAs) แบบกำหนดเองด้วยโค้ด MQL พื้นฐาน โดยมี Template ฟรีจำนวนมากที่สามารถปรับแต่งด้วยพารามิเตอร์ของคุณได้
- สำหรับแพลตฟอร์มอื่น ส่วนเสริมจากบุคคลที่สามอย่าง TradePanel (สำหรับ TradingView) หรือ AutoStopLoss ให้โซลูชันแบบปลั๊กอิน
หากไม่สามารถเขียนโค้ดได้ ให้ตั้งระบบแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มอย่าง TradingView ที่จะแจ้งเตือนเมื่อเงื่อนไข Trailing Stop ของคุณเป็นไปตามที่กำหนด ทำให้สามารถปรับแต่งด้วยตนเองได้ สำหรับโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ให้พิจารณาบริการ Trade Copier แบบสมัครสมาชิกหรือบริการ API อย่าง Cloud9Trader ที่สามารถใช้ logic การติดตาม Trailing แบบกำหนดเอง
วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คือการใช้การรวมกันของการแจ้งเตือนราคาในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการปรับ Stop ด้วยตนเองเมื่อถูกกระตุ้น
5. วิธี Trailing Stop ที่ดีที่สุดสำหรับตลาดที่ผันผวนสูงอย่าง Cryptocurrency คืออะไร?
สำหรับตลาดที่ผันผวนสูงอย่าง Cryptocurrency วิธี Trailing Stop ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการผสมผสานเทคนิคหลายแบบ:
- ใช้แนวทางที่อิงความผันผวนด้วย ATR คูณด้วย 3-4 (สูงกว่าตลาดแบบดั้งเดิม) เพื่อรองรับการแกว่งของราคาที่รุนแรง
- ใช้แนวทางที่กรองด้วยเวลา โดย Trailing Stop จะปรับเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนต่ำกว่า (หลีกเลี่ยงการปรับ Stop ในช่วงข่าวสารหรือการกระโดดของความผันผวนตามปกติ)
- พิจารณาแนวทางแบบขั้นบันได โดย Trailing Stop จะกระชับขึ้นเป็นขั้นตอนหลังจากถึงกำไรที่ตั้งเป้าไว้ (เช่น หลังจากกำไร 5% ให้กระชับจาก 4x ATR เป็น 3x ATR, หลังจากกำไร 10% ให้กระชับเป็น 2x ATR)
นอกจากนี้ การใช้ Trailing Stop บนกรอบเวลาที่สูงกว่ากรอบเวลาที่เข้าตำแหน่ง (เช่น ใช้ Stop จากชาร์ต 4 ชั่วโมงสำหรับการเข้าตำแหน่งจากชาร์ต 1 ชั่วโมง) จะช่วยลด False Exit ที่เกิดจากการกระโดดของความผันผวนที่เป็นลักษณะเฉพาะของตลาด Crypto อย่างมีนัยสำคัญ