กลับ
หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในสินทรัพย์ประเภทใด คือ “การบริหารความเสี่ยง” อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสมจะสามารถช่วยปกป้องเงินทุนและยืดอายุการอยู่ในตลาดได้ แทนที่จะใช้อารมณ์หรือการคาดเดา นักเทรดมืออาชีพจะใช้กลยุทธ์การตั้ง Stop Loss ที่เป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสภาวะของตลาดในขณะนั้น
บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกลยุทธ์การตั้ง Stop Loss ที่นิยมใช้มากที่สุด พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
Stop Loss คืออะไร?
Stop Loss คือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปิดออเดอร์ที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง ที่ช่วยให้นักเทรดมีวินัยและควบคุมความเสียหายได้ตามขอบเขตที่กำหนด
รวม 4 กลยุทธ์การตั้ง Stop Loss
การตั้ง Stop Loss จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละคน ความผันผวนของสินทรัพย์ และระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยสามารถตั้งได้หลายวิธี ดังนี้
1. Stop Loss แบบกำหนดระยะห่างเป็น Pip/Point คงที่
เมื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด หลายคนมักเลือกใช้กลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง ซึ่ง Stop Loss แบบกำหนดระยะห่างคงที่ก็คือคำตอบที่ดีสำหรับนักเทรด โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้
- กำหนดระยะห่างของ Stop Loss จากราคาเปิดออเดอร์เป็นจำนวน Pip (ในตลาด Forex) หรือ Point (ในตลาดอื่น ๆ)
- เช่น เทรดเดอร์อาจตั้ง Stop Loss ไว้ที่ 30 Pips ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาด
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย และบริหารจัดการได้ไม่ซับซ้อน
- รักษาความเสี่ยงให้คงที่ตามจำนวน Pip
ข้อเสีย:
- ไม่สอดคล้องกับความผันผวนของตลาด
- อาจโดนตัดขาดทุนก่อนเวลา หากตลาดผันผวนมาก
2. Stop Loss แบบกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน
หากคุณต้องการควบคุมความเสี่ยงในทุกการเทรดอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์แบบกำหนดเปอร์เซ็นต์จากเงินทุนคือ “หัวใจของการอยู่รอดระยะยาว”
หลักการทำงาน:
- เช่น หากคุณมีบัญชี $10,000 และต้องการรับความเสี่ยงเพียง 2% ต่อเทรด เท่ากับคุณจะขาดทุนได้ไม่เกิน $200 ต่อครั้ง
- จากนั้น คำนวณระยะห่างของ Stop Loss ให้สอดคล้องกับจำนวนเงินนั้น โดยอิงจากขนาดล็อตและมูลค่า Pip
ข้อดี:
- บริหารความเสี่ยงได้สม่ำเสมอ และสัมพันธ์กับขนาดบัญชี
- ป้องกันการเปิดออเดอร์ใหญ่เกินไป
ข้อเสีย:
- ระยะห่างของ Stop Loss อาจไม่สอดคล้องกับระดับทางเทคนิค
- บางครั้งแคบหรือกว้างเกินไป ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด
3. Stop Loss ตามความผันผวน (Volatility-Based)
กลยุทธ์แบบ Volatility-Based ช่วยให้คุณอยู่กับจังหวะของตลาด และไม่หลุดออกจากเกมเพียงเพราะเสียงรบกวนรอบข้าง เทคนิคนี้จะเปิดโลกการตั้ง Stop ที่มีเหตุผลและแม่นยำกว่าการเดาแบบสุ่ม
หลักการทำงาน:
- ใช้ตัวชี้วัดความผันผวน เช่น Average True Range (ATR)
- ตั้ง Stop Loss ห่างจากราคาเปิดเป็นทวีคูณของค่า ATR เช่น ถ้า ATR = 20 Pip อาจตั้ง Stop Loss ที่ 1.5 × ATR = 30 Pip
ข้อดี:
- ปรับตัวได้ดีตามสภาพตลาด
- ลดโอกาสโดนตัดขาดทุนในช่วงราคาผันผวนปกติ
ข้อเสีย:
- ต้องตั้ง Stop Loss ไกลขึ้น ทำให้ต้องลดขนาดออเดอร์
- คำนวณซับซ้อนกว่าวิธีทั่วไป
4. Stop Loss ตามระดับเทคนิค (Technical Level Stop)
กลยุทธ์นี้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจุดตั้ง Stop Loss ที่มีนัยสำคัญ เพราะการตั้ง Stop Loss ตามระดับทางเทคนิคไม่ได้แค่เพิ่มความแม่นยำ แต่ยังช่วยให้คุณ “เข้าใจตลาด” มากกว่าการไล่ตามราคาแบบไร้ทิศทาง
หลักการทำงาน:
- วาง Stop Loss ไว้ “เลย” ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น:
- แนวรับ/แนวต้าน
- เส้นแนวโน้ม (Trendline)
- ระดับ Fibonacci
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
- จุดกลับตัวของแท่งเทียน (Swing High/Low)
ข้อดี:
- วางไว้ในตำแหน่งที่มีโอกาสกลับตัวน้อย
- สอดคล้องกับโครงสร้างตลาดและจิตวิทยานักเทรด
ข้อเสีย:
- ต้องมีความรู้เชิงลึกด้านเทคนิค
- ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว อาจขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน
วิธีเลือกกลยุทธ์ Stop Loss ที่เหมาะกับตัวคุณ
การเลือกกลยุทธ์ที่ใช่ขึ้นอยู่กับ สไตล์การเทรด ระยะเวลา และตลาดที่คุณเทรด เช่น:
- เทรดเดอร์สาย Scalping มักใช้ Stop Loss ที่แคบและเร็ว เช่น แบบ ATR
- เทรดเดอร์สาย Swing มักพึ่งพาแนวรับแนวต้านและระดับเทคนิค
- เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง มักเลือกใช้แบบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความผันผวน
ผสมผสานกลยุทธ์เพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากใช้กลยุทธ์ผสม เช่น:
- ตั้ง Stop Loss ไว้หลังแนวรับสำคัญ (เชิงเทคนิค)
- พร้อมควบคุมความเสี่ยงให้ไม่เกิน 2% ของบัญชี
วิธีนี้ช่วยให้การเทรดมีพื้นที่หายใจ ในขณะเดียวกันก็ไม่หลุดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Stop Loss ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ แต่คือ “เครื่องมือช่วยชีวิต”
Stop Loss ไม่ควรเป็นเพียงตัวเลือกเสริม แต่ควรเป็น “แนวป้องกันด่านแรก” ของนักเทรดจากความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดในตลาด
การเลือกกลยุทธ์ Stop Loss ที่เหมาะสมกับแผนการเทรด และปรับให้เข้ากับสภาวะตลาด จะช่วยให้คุณปกป้องเงินทุนและเทรดด้วยความมั่นใจได้มากขึ้น
หัวใจสำคัญคือ “ความสม่ำเสมอ” “วินัย” และ “เข้าใจหลักการเบื้องหลัง” ไม่ใช่แค่เพียงวิธีปฏิบัติ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. กลยุทธ์ Stop Loss ที่เหมาะที่สุดสำหรับมือใหม่คือแบบใด?
กลยุทธ์ที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดคือแบบกำหนดเป็น “เปอร์เซ็นต์” ของเงินทุน เพราะจะช่วยให้ควบคุมความเสี่ยงได้สม่ำเสมอ เช่น บัญชี $10,000 ให้เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อครั้ง หรือ $100 ต่อเทรด ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร ควบคู่กับการตั้งตำแหน่งเชิงเทคนิคที่เรียบง่าย เช่น ตั้ง Stop ไว้หลังแนวรับแนวต้านที่ชัดเจน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงค่อยทดลองวิธีขั้นสูง เช่น แบบ ATR
2. ควรตั้ง Stop อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนไล่กิน Stop?
เพื่อหลีกเลี่ยงการโดน Stop Hunting:
- อย่าตั้งไว้ที่ตัวเลขกลม เช่น $50.00 หรือ $49.90 ให้ตั้งที่ $49.72 หรือจุดที่ไม่เด่น
- ใช้เทคนิคดังนี้:
- ตั้งเลยแนวรับ/แนวต้านออกไปอีก 10–15 Pip
- ใช้ Mental Stop แทนการตั้งออเดอร์จริงในตลาดที่มีการควบคุมสูง
- ใช้ Exit ตามเวลา ร่วมกับ Stop ตามราคา
- อย่าวาง Stop ชิดกับจุด Swing ล่าสุดเกินไป
3. ค่า ATR Multiplier ที่เหมาะสมในการตั้ง Stop แบบ Volatility-Based คือเท่าไร?
โดยทั่วไปเทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้ 1.5–3 เท่าของค่า ATR:
- เทรดรายวัน (Day Trade): ใช้ประมาณ 1.5x ATR
- เทรดแบบ Swing: ใช้ 2–2.5x ATR
- กรอบเวลาต่ำ ใช้ Multiplier ต่ำ (1–1.5x)
- กรอบเวลาสูง ใช้ Multiplier สูง (2.5–3x)
ทดลองกับข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาค่าที่เหมาะกับสินทรัพย์ที่คุณเทรด
4. จะปรับ Stop Loss อย่างไรให้เข้ากับสภาพตลาดแต่ละแบบ?
- ตลาด Sideway: ใช้ Stop ที่กว้างขึ้น โดยอิงจากกรอบการเคลื่อนไหว + Buffer
- ตลาดมีแนวโน้ม (Trending): ใช้ Trailing Stop ตามเส้นค่าเฉลี่ยหรือลากตาม Trendline
- ช่วงข่าวแรง/ความผันผวนสูง: ขยาย Stop หรือใช้ Position Size ที่เล็กลง
- ช่วงตลาดนิ่ง: ตั้ง Stop ให้แคบแต่ยังเกิน Daily Range เฉลี่ย
- เมื่อตลาดมี Correlation เปลี่ยน: ประเมิน Stop ใหม่ให้สัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่น ๆ
5. ควรใช้กลยุทธ์ Stop Loss เดียวกันในทุกตลาดหรือไม่?
ไม่ควร ตลาดแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะของความผันผวนและพฤติกรรมราคา:
- Forex: ใช้ ATR-Based (1.5–2x ATR) ได้ผลดี เพราะความผันผวนสม่ำเสมอ
- หุ้น: ใช้ระดับทางเทคนิค และคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเกิด Gap
- คริปโต: ควรใช้เปอร์เซ็นต์ Stop ที่กว้างขึ้น (5–15%) หรือใช้ Position ที่เล็ก
- ฟิวเจอร์ส: ใช้ Stop ตาม Volume Profile โดยอิงจาก Node ที่มี Volume สูง
หลักการบริหารความเสี่ยง (ไม่ให้ขาดทุนเกิน % หนึ่งของพอร์ต) ควรใช้เหมือนกันทุกตลาด แต่เทคนิคการตั้ง Stop ควรปรับให้เข้ากับสินทรัพย์แต่ละประเภท
